Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Paul Glasserman

70 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Springer-Verlag New York Inc., US, 2010

1441918221 / 9781441918222

Serie: Libro 6 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability

  • Tapa blanda
  • Nuevo
Ver todos los detalles

Librería: Rarewaves.com USA, London, London, Reino UnidoRarewaves.com USA

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de AbeBooks desde 11 de junio de 2025

Ver los artículos de este vendedor
Tapa blanda

Condición: Nuevo

EUR 72,47

 Gastos de envío gratis 
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America

Cantidad disponible: 1 disponibles

Añadir al carrito
Devoluciones gratuitas de 30 días

Descripción del artículo del vendedor

Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques.This book develops the use of Monte Carlo methods in finance and it also uses simulation as a vehicle for presenting models and ideas from financial engineering. It divides roughly into three parts. The first part develops the fundamentals of Monte Carlo methods, the foundations of derivatives pricing, and the implementation of several of the most important models used in financial engineering. The next part describes techniques for improving simulation accuracy and efficiency. The final third of the book addresses special topics: estimating price sensitivities, valuing American options, and measuring market risk and credit risk in financial portfolios.The most important prerequisite is familiarity with the mathematical tools used to specify and analyze continuous-time models in finance, in particular the key ideas of stochastic calculus. Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential.The book is aimed at graduate students in financial engineering, researchers in Monte Carlo simulation, and practitioners implementing models in industry.Mathematical Reviews, 2004: ". this book is very comprehensive, up-to-date and useful tool for those who are interested in implementing Monte Carlo methods in a financial context.".…

N° de ref. del artículo LU-9781441918222

Título
Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Autor
Paul Glasserman
Editorial
Springer-Verlag New York Inc., US
Año de publicación
2010
Estado
New
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
1441918221
ISBN 13
9781441918222
Edición
1st ed. Softcover of orig. ed. 2003.
Serie
Libro 6 de 30: Stochastic Modelling and Applied Probability

Rarewaves.com USA

London, London, Reino Unido

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de AbeBooks desde 11 de junio de 2025

Tarifas de envío de Reino Unido a Estados Unidos de America

ArtículoDe 7 a 12 días hábilesDe 7 a 12 días hábiles
Primer artículoEUR 0,00EUR 0,00
Los plazos de entrega los establecen los vendedores y varían según el transportista y la ubicación. Los pedidos que pasan por la aduana pueden sufrir retrasos y los compradores son responsables de los aranceles o tarifas asociadas. Los vendedores pueden ponerse en contacto con usted en relación con cargos adicionales para cubrir cualquier aumento en los costes de envío de los artículos.

Métodos de pago

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay

Información empresarial del vendedor

RAREWAVES.COM LIMITED

Elsley Court, 20-22 Great Titchfield Street
London, Reino Unido W1W 8BE