Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Hardcover)

Paul Glasserman

70 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Springer-Verlag New York Inc., New York, NY, 2003

0387004513 / 9780387004518

Serie: Libro 6 de 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability

Librería: AussieBookSeller, Truganina, VIC, AustraliaAussieBookSeller

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Hardcover. Monte Carlo Methods are among the most broadly applicable and thus most powerful tools for valuing derivative securities and measuring their risks. As computer speeds continue to increase and new research expands the scope and efficiency of these methods, their use is destined to grow. This book is devoted to the use of Monte Carlo methods in finance. Advances in Monte Carlo methods in financial engineering take place at the interface between academic research and industry practice. This book targets that interface developing theory closely tied to applications. It is roughly divided into three parts: the first three chapters concentrate on the basics of Monte Carlo methods; the next three develop ways to improve Monte Carlo methods; and the final four chapters deal with more specialized problems arising, in particular applications of Monte Carlo to financial engineering. This book will serve as a reference for practitioners and researchers and will also be suitable as a graduate text for courses on computational finance. This book is devoted to the use of Monte Carlo methods in finance and is the first of its kind in this area. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9780387004518

Título
Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Hardcover)
Autor
Paul Glasserman
Editorial
Springer-Verlag New York Inc., New York, NY
Año de publicación
2003
Estado
new
Encuadernación
Hardcover
Idioma
inglés
ISBN 10
0387004513
ISBN 13
9780387004518
Serie
Libro 6 de 30: Stochastic Modelling and Applied Probability

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