Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph is the result of merging parts of the authors's doctoral dissertations presented at The University of Pennsylvania in the spring of 1991. We would like to thank the members of our dissertation committees, Francis X. Diebold, Roberto S. Mariano and Marc Nerlove for their guidance and helpful comments. We received very good comments from Albert Ando, Yin-Wong Cheung, William English, S0ren Johansen, W. Krelle, Bruce Mizrach and seminar participants at the University of Pennsylvania and the XV Simposio de Analisis Econ6mico in Barcelona. Our thanks also to Werner A. MUller of Springer-Verlag for his help. Of course, any remaining errors are ours. We are indebted to Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco and the Department of Economics at the University of Pennsylvania for financial support through our graduate studies. The research underlying this work was partially supported by two Alfred P. Sloan Foundation Fellowships. We could not have written this monograph without the support received from our families. Sections wi thin chapters are numbered using roman numerals. References to equations within the same chapter are of the form (11.7) whereas if they correspond to different chapters are (2.1V.4). TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1. Introduction 1 CHAPTER 2. The Monetary Model of Exchange Rate Determination. I. Introduction. . . . 7 II. Monetary Models . . . 8 III. The Asset Market View 13 IV. Empirical Evidence 15 V. Treatment of Nonstationary Variables 16 CHAPTER 3. Long Run Exchange Rate Determination I.

N� de ref. del art�culo 9783540556350

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: The Monetary Model of Exchange Rates and Cointegration : Estimation, Testing and Prediction
Editor: Springer, Springer Spektrum
Fecha de publicaci�n: 1992
Idioma: Ingl�s
ISBN 10: 3540556354
ISBN 13: 9783540556350
Encuadernaci�n: Taschenbuch
Estado: Neu
Dimensiones: 244�mil�metros de ancho por 170 de alto por 12 de largo
Peso: 375 gramos

Acerca de

Sinopsis

This monograph is the result of merging parts of the authors’s doctoral dissertations presented at The University of Pennsylvania in the spring of 1991. We would like to thank the members of our dissertation committees, Francis X. Diebold, Roberto S. Mariano and Marc Nerlove for their guidance and helpful comments. We received very good comments from Albert Ando, Yin-Wong Cheung, William English, S0ren Johansen, W. Krelle, Bruce Mizrach and seminar participants at the University of Pennsylvania and the XV Simposio de Analisis Econ6mico in Barcelona. Our thanks also to Werner A. MUller of Springer-Verlag for his help. Of course, any remaining errors are ours. We are indebted to Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco and the Department of Economics at the University of Pennsylvania for financial support through our graduate studies. The research underlying this work was partially supported by two Alfred P. Sloan Foundation Fellowships. We could not have written this monograph without the support received from our families. Sections wi thin chapters are numbered using roman numerals. References to equations within the same chapter are of the form (11.7) whereas if they correspond to different chapters are (2.1V.4). TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1. Introduction 1 CHAPTER 2. The Monetary Model of Exchange Rate Determination. I. Introduction. . . . 7 II. Monetary Models . . . 8 III. The Asset Market View 13 IV. Empirical Evidence 15 V. Treatment of Nonstationary Variables 16 CHAPTER 3. Long Run Exchange Rate Determination I.

Rese�a del editor

This monograph is the result of merging parts of the authors's doctoral dissertations presented at The University of Pennsylvania in the spring of 1991. We would like to thank the members of our dissertation committees, Francis X. Diebold, Roberto S. Mariano and Marc Nerlove for their guidance and helpful comments. We received very good comments from Albert Ando, Yin-Wong Cheung, William English, S0ren Johansen, W. Krelle, Bruce Mizrach and seminar participants at the University of Pennsylvania and the XV Simposio de Analisis Econ6mico in Barcelona. Our thanks also to Werner A. MUller of Springer-Verlag for his help. Of course, any remaining errors are ours. We are indebted to Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco and the Department of Economics at the University of Pennsylvania for financial support through our graduate studies. The research underlying this work was partially supported by two Alfred P. Sloan Foundation Fellowships. We could not have written this monograph without the support received from our families. Sections wi thin chapters are numbered using roman numerals. References to equations within the same chapter are of the form (11.7) whereas if they correspond to different chapters are (2.1V.4). TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1. Introduction 1 CHAPTER 2. The Monetary Model of Exchange Rate Determination. I. Introduction. . . . 7 II. Monetary Models . . . 8 III. The Asset Market View 13 IV. Empirical Evidence 15 V. Treatment of Nonstationary Variables 16 CHAPTER 3. Long Run Exchange Rate Determination I.

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El plazo de desistimiento expirar� a los 14 d�as naturales del d�a en que t� o un tercero que hayas indicado, distinto del transportista, adquiera la posesi�n material del �ltimo bien, componente o pieza.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deber�s notificarnos a AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039, de tu decisi�n de desistir del contrato a trav�s de una declaraci�n inequ�voca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electr�nico). Podr�s utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuaci�n, aunque su uso no es obligatorio. Tienes asimismo la opci�n de cumplimentar y enviar electr�nicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaraci�n inequ�voca a trav�s de nuestro sitio web a "Mis pedidos" en "Mi cuenta". Si recurres a esta opci�n, te comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electr�nico) la recepci�n de dicho desistimiento.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicaci�n relativa al ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por tu parte, te devolveremos todos los pagos recibidos de ti, incluidos los gastos de entrega (con la excepci�n de los gastos adicionales resultantes de la elecci�n por tu parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a m�s tardar 14 d�as naturales a partir de la fecha en la que se nos informes de tu decisi�n de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por ti para la transacci�n inicial, a no ser que hayas dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrir�s en ning�n gasto como consecuencia del reembolso.

Podremos retenerte el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devoluci�n de los mismos, seg�n qu� condici�n se cumpla primero. Deber�s devolvernos o entregarnos directamente los bienes a AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a m�s tardar en el plazo de 14 d�as naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisi�n de desistimiento del contrato. Se considerar� cumplido el plazo si efect�as la devoluci�n de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deber�s asumir el coste directo de devoluci�n de los bienes. Solo ser�s responsable de la disminuci�n de valor de los bienes resultante de una manipulaci�n distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las caracter�sticas y el funcionamiento de los bienes.

Excepciones al derecho de desistimiento:

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(S�lo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atenci�n de: (AHA-BUCH GmbH, Garlebsen 48, 37574, Einbeck, Germany, 49 55639996039)

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