Modern SABR Analytics

Idioma: inglés

Editorial: Springer International Publishing, Springer International Publishing Mai 2019, 2019

3030106551 / 9783030106553

Serie: Libro 10 de 11 - SpringerBriefs in Quantitative Finance

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs.Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia.Aimed mainly at financial industry practitioners (for example quants andformer physicists)this book will also be interesting to mathematicians who seek intuition in the mathematical finance. 140 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783030106553

Título
Modern SABR Analytics
Autor
Alexandre Antonov
Editorial
Springer International Publishing, Springer International Publishing Mai 2019
Año de publicación
2019
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3030106551
ISBN 13
9783030106553
Peso del artículo
224 gramos
Dimensiones
235x155x8 mm
Serie
Libro 10 de 11: SpringerBriefs in Quantitative Finance

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