Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options

Robert A. Jarrow

7 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Stanford University Press, 2002

0804744386 / 9780804744386

Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book teaches the basics of fixed-income securities in a way that, unlike competitive texts, requires a minimum of prerequisites. While other books focus heavily on institutional details of the bond market, all of which could easily be learned 'on the job,' Jarrow is more concerned with presenting a coherent theoretical framework for understanding all basic models. His unified approach-the Heath Jarrow Morton model-under which all other models are presented as special cases, enhances understanding while avoiding repetition. The author's pricing model is widely used in today's securities industry. In this revised edition, the author has added new chapters to enrich coverage, and has modified the order of chapters slightly to smooth the progression of material from simple to complex. Online material will be available with the text, replacing the diskette included in the first edition; lecture notes for instructors will be available on PowerPoint slides. MathWorks has provided a free online, limited version of the MATLAB's financial derivatives toolbox, with which users of the book can apply the theory presented in each chapter. 368 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9780804744386

Título
Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options
Autor
Robert A. Jarrow
Editorial
Stanford University Press
Año de publicación
2002
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
0804744386
ISBN 13
9780804744386
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
581 gramos
Dimensiones
235x155x35 mm

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