Mathematical Modelling of Exchange Rate Risk : Modelling a newsvendor problem and risk hedging in various business environments

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017

3330071931 / 9783330071933

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In today's world the global supply chain management is ineluctable part of every nation and is directly associated with the foreign currency exposure. So every firm's decision depends upon the fundamental issue of exchange rate risk and hedging policies. This book models the exchange rate risk in a single period framework making it more apt in current business cycle scenario. The analysis carried out suggests whether the bearing of the exchange rate risk is beneficial to the manufacturer or the retailer in the supply chain depending on their risk appetite. Based on the supply chain partner's affinity towards risk; averse, taker or neutral, the models suggest implementable strategies to increase the expected profits. This book will be useful to practitioners and researchers to model the exchange rate risk. A basic framework of incorporating the exchange rate risk in the supply chain contract to calculate the expected profit, has been shown in the text based on which the practitioners can modify and create new models. Financial Analysts can find this book useful to translate the theoretical models and create various simulation scenarios to aid decision making.

N° de ref. del artículo 9783330071933

Título
Mathematical Modelling of Exchange Rate Risk : Modelling a newsvendor problem and risk hedging in various business environments
Autor
Sanjay Patel
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing
Año de publicación
2017
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3330071931
ISBN 13
9783330071933
Peso del artículo
298 gramos
Dimensiones
220x150x12 mm

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