Mastering Quantitative Finance with Modern C++
Idioma: inglés
Editorial: Apress, Apress Jan 2026, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo

Librería: Rheinberg-Buch Andreas Meier eK, Bergisch Gladbach, AlemaniaRheinberg-Buch Andreas Meier eK
Vendedor de IberLibro desde 17 de noviembre de 2008
Condición: Nuevo
EUR 74,89
Cantidad disponible: 1 disponible
Añadir al carritoDescripción del artículo del vendedor
This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Learn to build robust, scalable financial models to position yourself as an expert in computational finance. At a time when the financial industry demands an increasingly complex and accurate mode, this book ensures you stay ahead of the curve by leveraging the latest advancements in programming to develop faster, more reliable, and maintainable financial software.To begin, you ll explore key features of C++23, object-oriented programming, and template-based design patterns critical for building reusable financial components. From there, dive into a range of numerical methods, including Monte Carlo simulations, binomial and trinomial trees, and finite difference schemes. Special attention is given to practical implementation details. Every chapter is designed to guide you step by step in transforming mathematical models into efficient, production-level C++ code. You will also learn to handle exotic derivatives, stochastic volatility, and jump-diffusion models, bridging the gap between theory and practice.In the end, you ll be equipped with the technical foundation and practical tools needed to design, implement, and analyze complex financial products. You will also be well-prepared to tackle the advanced interest rate and credit derivatives covered in further depth in De La Rosa s Advanced Quantitative Finance with Modern C++.What You Will Learn:Master modern C++23 syntax and features, including object-oriented and generic programming.Design flexible option payoff hierarchies for code reuse.Apply advanced numerical techniques such as Monte Carlo, binomial/trinomial trees, and finite difference methods.Calculate and interpret option sensitivities (Greeks).Model and price exotic options, including stochastic volatility and jump-diffusion models.Integrate mathematical finance concepts into production-quality C++ code.Who This Book is for:Quantitative analysts, financial engineers, researchers, and advanced developers who seek to deepen their knowledge of derivative pricing and computational finance using modern C++. Also suited for graduate students in quantitative finance or applied mathematics who want to complement their theoretical studies with robust coding skills. 916 pp. Englisch. …
N° de ref. del artículo 9798868817922
- Título
- Mastering Quantitative Finance with Modern C++
- Autor
- Aaron de la Rosa
- Editorial
- Apress, Apress Jan 2026
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798868817922
- Peso del artículo
- 1685 gramos
- Dimensiones
- 254x178x49 mm
Learn to build robust, scalable financial models to position yourself as an expert in computational finance. At a time when the financial industry demands an increasingly complex and accurate mode, this book ensures you stay ahead of the curve by leveraging the latest advancements in programming to develop faster, more reliable, and maintainable financial software.
To begin, you’ll explore key features of C++23, object-oriented programming, and template-based design patterns critical for building reusable financial components. From there, dive into a range of numerical methods, including Monte Carlo simulations, binomial and trinomial trees, and finite difference schemes. Special attention is given to practical implementation details. Every chapter is designed to guide you step by step in transforming mathematical models into efficient, production-level C++ code. You will also learn to handle exotic derivatives, stochastic volatility, and jump-diffusion models, bridging the gap between theory and practice.
In the end, you’ll be equipped with the technical foundation and practical tools needed to design, implement, and analyze complex financial products. You will also be well-prepared to tackle the advanced interest rate and credit derivatives covered in further depth in De La Rosa’s Advanced Quantitative Finance with Modern C++.
What You Will Learn:
- Master modern C++23 syntax and features, including object-oriented and generic programming.
- Design flexible option payoff hierarchies for code reuse.
- Apply advanced numerical techniques such as Monte Carlo, binomial/trinomial trees, and finite difference methods.
- Calculate and interpret option sensitivities (Greeks).
- Model and price exotic options, including stochastic volatility and jump-diffusion models.
- Integrate mathematical finance concepts into production-quality C++ code.
Who This Book is for:
Quantitative analysts, financial engineers, researchers, and advanced developers who seek to deepen their knowledge of derivative pricing and computational finance using modern C++. Also suited for graduate students in quantitative finance or applied mathematics who want to complement their theoretical studies with robust coding skills.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Aaron De la Rosa is a Senior Quantitative Analyst and Data Scientist with a strong background in programming, finance, and quantitative analysis. He holds an MSc in Finance and has extensive experience as a Senior Data Scientist. Aaron is proficient in Python, R, C++, and Matlab, and specializes in portfolio optimization, machine learning, deep learning, and algorithmic trading.
As a Quantitative Developer, he has expertise in market and credit risk, sentiment analysis, web scraping, natural language processing, and large language models. Aaron possesses comprehensive financial, quantitative, and modeling expertise, along with strong problem-solving abilities, excellent analytical skills, and broad financial experience.
He is a highly skilled, motivated, competent, and certified Quant with over eight years of experience in quantitative analysis and statistical modeling. Aaron is capable of providing accurate forecasts, optimizing investment portfolios, and developing projects using his knowledge of various programming languages.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
Rheinberg-Buch Andreas Meier eK
Bergisch Gladbach, Alemania
Vendedor de IberLibro desde 17 de noviembre de 2008
Tarifas de envío de Alemania a Estados Unidos de America
| Artículo | De 5 a 15 días hábiles | De 2 a 4 días hábiles |
|---|---|---|
| Primer artículo | EUR 23,00 | EUR 35,99 |
Métodos de pago
- Giro bancario
- PayPal
Descripción de la tienda
Online Buchhandel
Información empresarial del vendedor
Rheinberg-Buch Andreas Meier eK
Alemania
Condiciones de venta
Rheinberg-Buch Inh. Andreas Meier e.K.
Inhaber: Andreas Meier
De-Gasperi-Str. 8
51469 Bergisch Gladbach
Deutschland
Tel.: +4922049671181
Fax: +4922049671189
E-Mail: info@rheinberg-buch.de
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: HRA 26456
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE122062682
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a Rheinberg-Buch Andreas Meier eK, Bergisch Gladbach, Germany, +49 02204-9671181, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
Condiciones de envío
Der Versand ins Ausland findet IMMER mit DHL statt. Auch nach Österreich verschicken wir nur mit DHL! Daher Standardversand == Luftpost!