Markov Processes and Differential Equations

Idioma: inglés

Editorial: Birkhäuser, Birkhäuser Mär 1996, 1996

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Probabilistic methods can be applied very successfully to a number of asymptotic problems for second-order linear and non-linear partial differential equations. Due to the close connection between the second order differential operators with a non-negative characteristic form on the one hand and Markov processes on the other, many problems in PDE's can be reformulated as problems for corresponding stochastic processes and vice versa. In the present book four classes of problems are considered: - the Dirichlet problem with a small parameter in higher derivatives for differential equations and systems - the averaging principle for stochastic processes and PDE's - homogenization in PDE's and in stochastic processes - wave front propagation for semilinear differential equations and systems. From the probabilistic point of view, the first two topics concern random perturbations of dynamical systems. The third topic, homog- enization, is a natural problem for stochastic processes as well as for PDE's. Wave fronts in semilinear PDE's are interesting examples of pattern formation in reaction-diffusion equations. The text presents new results in probability theory and their applica- tion to the above problems. Various examples help the reader to understand the effects. Prerequisites are knowledge in probability theory and in partial differential equations.Springer Nature c/o IBS, Benzstrasse 21, 48619 Heek 164 pp. Englisch. …

N° de ref. del artículo 9783764353926

Título
Markov Processes and Differential Equations
Autor
Mark I. Freidlin
Editorial
Birkhäuser, Birkhäuser Mär 1996
Año de publicación
1996
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3764353929
ISBN 13
9783764353926
Peso del artículo
296 gramos
Dimensiones
244x170x10 mm

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