Contains 200 pages of new material on markov chains, ray processes, and time symmetryFrom the reviews of the First Edition: This excellent book is based on several sets of lecture notes written over a decade and has its origin in a one. N� de ref. del art�culo 329699481

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: Markov Processes, Brownian Motion, and Time ...

Editorial: Springer New York

A�o de publicaci�n: 2005

Encuadernaci�n: Encuadernaci�n de tapa dura

Condici�n: New

Edici�n: 2� Edici�n

Acerca de

Sinopsis:

From the reviews of the First Edition:

"This excellent book is based on several sets of lecture notes written over a decade and has its origin in a one-semester course given by the author at the ETH, Z�rich, in the spring of 1970. The author's aim was to present some of the best features of Markov processes and, in particular, of Brownian motion with a minimum of prerequisites and technicalities. The reader who becomes acquainted with the volume cannot but agree with the reviewer that the author was very successful in accomplishing this goal...The volume is very useful for people who wish to learn Markov processes but it seems to the reviewer that it is also of great interest to specialists in this area who could derive much stimulus from it. One can be convinced that it will receive wide circulation." (Mathematical Reviews)

This new edition contains 9 new chapters which include new exercises, references, and multiple corrections throughout the original text.

Cr�ticas:

From the reviews of the First Edition:

This excellent book is based on several sets of lecture notes written over a decade and has its origin in a one-semester course given by the author at the ETH, Z�rich, in the spring of 1970. The author's aim was to present some of the best features of Markov processes and, in particular, of Brownian motion with a minimum of prerequisites and technicalities. The reader who becomes acquainted with the volume cannot but agree with the reviewer that the author was very successful in accomplishing this goal...The volume is very useful for people who wish to learn Markov processes but it seems to the reviewer that it is also of great interest to specialists in this area who could derive much stimulus from it. One can be convinced that it will receive wide circulation.

H.J. Engelbert, MathSciNet

From the reviews of the second edition:

"This monograph is a considerably extended second edition of K.L. Chung’s classic ‘Lectures from Markov processes to Brownian motion’ ... . Adding to Chung’s masterpiece is a formidable task; the new chapters by Walsh capture the spirit of the original and give a gentle, inspiring and eminently useful introduction to Ray processes, time reversal and duality." (Ren� L. Schilling, Zentralblatt MATH, Vol. 1082, 2006)

"The volume under review is the union of two distinct, albeit complementary, works. ... there are a number of interesting examples in the more familiar world of Markov chains which the reader can use to gain insight into the new ideas. ... If I were asked to recommend a book to beginners who wished to immerse themselves in the subject and emerge in a fit state to tackle the contemporary literature, then I would choose this volume without hesitation." (David Applebaum, The Mathematical Gazette, Vol. 92 (523), 2008)

"Sobre este t�tulo" puede pertenecer a otra edici�n de este libro.

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Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturm�glichkeiten erfolgen nach Ma�gabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages" unserer Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen (Teil I.).

Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch .

3.2. Der vollst�ndige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung k�nnen die Vertragsdaten �ber die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzvertr�gen und die Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie �bersandt.

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