Market Liquidity Risk: Quantification Methods for Banks

Idioma: inglés

Editorial: AV Akademikerverlag Okt 2016, 2016

3330505443 / 9783330505445

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -As one of the main liquidity providers in the financial system are banks, regulators and policy makers concentrate on monitoring the liquidity positions of these institutions so as to maintain a robust liquidity framework and overall stability of the financial markets. This book describes methods and models quantifying market liquidity risk. The presented models are compared with respect to their theoretical components, risk estimation performances and ease of practical implementation. Even though all the methods described in this book can be used by any market participant, the model comparison is performed mainly from a risk management perspective with a clear focus on requirements of financial institutions.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 76 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783330505445

Detalles bibliográficos

Título
Market Liquidity Risk: Quantification Methods for Banks
Autor
Canan Caliskan
Editorial
AV Akademikerverlag Okt 2016
Año de publicación
2016
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3330505443
ISBN 13
9783330505445
Peso del artículo
131 gramos
Dimensiones
220x150x6 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Alemania

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