The Malliavin Calculus and Related Topics

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg Dez 2005, 2005

3540283285 / 9783540283287

Serie: Libro 10 de 35 - Probability and Its Applications

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -There have been ten years since the publication of the rst edition of this book. Since then, new applications and developments of the Malliavin c- culus have appeared. In preparing this second edition we have taken into account some of these new applications, and in this spirit, the book has two additional chapters that deal with the following two topics: Fractional Brownian motion and Mathematical Finance. The presentation of the Malliavin calculus has been slightly modi ed at some points, where we have taken advantage of the material from the lecturesgiveninSaintFlourin1995(seereference[248]).Themainchanges and additional material are the following: In Chapter 1, the derivative and divergence operators are introduced in the framework of an isonormal Gaussian process associated with a general 2 Hilbert space H. The case where H is an L -space is trated in detail aft- s,p wards (white noise case). The Sobolev spaces D , with s is an arbitrary real number, are introduced following Watanabe's work. Chapter2includesageneralestimateforthedensityofaone-dimensional random variable, with application to stochastic integrals. Also, the c- position of tempered distributions with nondegenerate random vectors is discussed following Watanabe's ideas. This provides an alternative proof of the smoothness of densities for nondegenerate random vectors. Some properties of the support of the law are also presented. 400 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783540283287

Título
The Malliavin Calculus and Related Topics
Autor
David Nualart
Editorial
Springer Berlin Heidelberg Dez 2005
Año de publicación
2005
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540283285
ISBN 13
9783540283287
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
764 gramos
Dimensiones
241x160x26 mm
Serie
Libro 10 de 35: Probability and Its Applications

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