The Malliavin Calculus and Related Topics
Idioma: inglés
Editorial: Springer, 2005
- Tapa dura
- Nuevo
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - There have been ten years since the publication of the rst edition of this book. Since then, new applications and developments of the Malliavin c- culus have appeared. In preparing this second edition we have taken into account some of these new applications, and in this spirit, the book has two additional chapters that deal with the following two topics: Fractional Brownian motion and Mathematical Finance. The presentation of the Malliavin calculus has been slightly modi ed at some points, where we have taken advantage of the material from the lecturesgiveninSaintFlourin1995(seereference[248]).Themainchanges and additional material are the following: In Chapter 1, the derivative and divergence operators are introduced in the framework of an isonormal Gaussian process associated with a general 2 Hilbert space H. The case where H is an L -space is trated in detail aft- s,p wards (white noise case). The Sobolev spaces D , with s is an arbitrary real number, are introduced following Watanabe's work. Chapter2includesageneralestimateforthedensityofaone-dimensional random variable, with application to stochastic integrals. Also, the c- position of tempered distributions with nondegenerate random vectors is discussed following Watanabe's ideas. This provides an alternative proof of the smoothness of densities for nondegenerate random vectors. Some properties of the support of the law are also presented.…
N° de ref. del artículo 9783540283287
- Título
- The Malliavin Calculus and Related Topics
- Autor
- David Nualart
- Editorial
- Springer
- Año de publicación
- 2005
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Buch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 3540283285
- ISBN 13
- 9783540283287
- Edición
- 2ª Edición
- Peso del artículo
- 764 gramos
- Dimensiones
- 241x160x26 mm
- Serie
- Libro 10 de 35: Probability and Its Applications
The Malliavin calculus is an infinite-dimensional differential calculus on a Gaussian space, developed to provide a probabilistic proof to Hörmander’s sum of squares theorem but has found a range of applications in stochastic analysis. This book presents the features of Malliavin calculus and discusses its main applications. This second edition includes recent applications in finance and a chapter devoted to the stochastic calculus with respect to the fractional Brownian motion.
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