Listed Volatility and Variance Derivatives (Hardcover)
Idioma: inglés
Editorial: John Wiley & Sons Inc, New York, 2016
- Tapa dura
- Nuevo
Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino UnidoCitiRetail
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Hardcover. Leverage Python for expert-level volatility and variance derivative trading Listed Volatility and Variance Derivatives is a comprehensive treatment of all aspects of these increasingly popular derivatives products, and has the distinction of being both the first to cover European volatility and variance products provided by Eurex and the first to offer Python code for implementing comprehensive quantitative analyses of these financial products. For those who want to get started right away, the book is accompanied by a dedicated Web page and a Github repository that includes all the code from the book for easy replication and use, as well as a hosted version of all the code for immediate execution. Python is fast making inroads into financial modelling and derivatives analytics, and recent developments allow Python to be as fast as pure C++ or C while consisting generally of only 10% of the code lines associated with the compiled languages. This complete guide offers rare insight into the use of Python to undertake complex quantitative analyses of listed volatility and variance derivatives. Learn how to use Python for data and financial analysis, and reproduce stylised facts on volatility and variance marketsGain an understanding of the fundamental techniques of modelling volatility and variance and the model-free replication of varianceFamiliarise yourself with micro structure elements of the markets for listed volatility and variance derivativesReproduce all results and graphics with IPython/Jupyter Notebooks and Python codes that accompany the book Listed Volatility and Variance Derivatives is the complete guide to Python-based quantitative analysis of these Eurex derivatives products. Leverage Python for expert-level volatility and variance derivative trading Listed Volatility and Variance Derivatives is a comprehensive treatment of all aspects of these increasingly popular derivatives products. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9781119167914
- Título
- Listed Volatility and Variance Derivatives (Hardcover)
- Autor
- Yves Hilpisch
- Editorial
- John Wiley & Sons Inc, New York
- Año de publicación
- 2016
- Estado
- new
- Encuadernación
- Hardcover
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1119167914
- ISBN 13
- 9781119167914
Leverage Python for expert-level volatility and variance derivative trading
Listed Volatility and Variance Derivatives is a comprehensive treatment of all aspects of these increasingly popular derivatives products, and has the distinction of being both the first to cover European volatility and variance products provided by Eurex and the first to offer Python code for implementing comprehensive quantitative analyses of these financial products. For those who want to get started right away, the book is accompanied by a dedicated Web page and a Github repository that includes all the code from the book for easy replication and use, as well as a hosted version of all the code for immediate execution.
Python is fast making inroads into financial modelling and derivatives analytics, and recent developments allow Python to be as fast as pure C++ or C while consisting generally of only 10% of the code lines associated with the compiled languages. This complete guide offers rare insight into the use of Python to undertake complex quantitative analyses of listed volatility and variance derivatives.
- Learn how to use Python for data and financial analysis, and reproduce stylised facts on volatility and variance markets
- Gain an understanding of the fundamental techniques of modelling volatility and variance and the model-free replication of variance
- Familiarise yourself with micro structure elements of the markets for listed volatility and variance derivatives
- Reproduce all results and graphics with IPython/Jupyter Notebooks and Python codes that accompany the book
Listed Volatility and Variance Derivatives is the complete guide to Python-based quantitative analysis of these Eurex derivatives products.
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Acerca del autor
DR. YVES HILPISCH is founder and managing partner of The Python Quants (http://tpq.io), a group focusing on the use of open source technologies for financial data science, algorithmic trading and computational finance. He is the author of Python for Finance, and Derivatives Analytics with Python. Yves lectures on computational finance on the CQF Program as well as on data science at htw saar University of Applied Sciences. He has written the financial analytics library DX Analytics (http://dx-analytics.com) and organizes meetup groups and conferences about Python for quantitative finance in Frankfurt, London and New York.
“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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