Liquidity Risk Modeling using Artificial Neural Networks

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing Apr 2011, 2011

3844324976 / 9783844324976

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -A new element of risk, the liquidity risk, has flourished along this time taking importance and playing a key role in risk management tools. This has attracted the attention of the scientific community and financial experts. Therefore, this book provides a theoretical introduction and a state of the art of the key elements needed to understand the complexity of the dealt issue. Mainly it gives a study over liquidy risk and its application in market risk (being included in VaR measure). It also explores a relatively new alternative approach to model the liquidity risk using artificial neural networks, which has been oriented in focused delay and recurrent neural networks due to their capability to work with time series. That analysis should help shed some light on this new environment and should be useful to professionals in finance. 116 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783844324976

Título
Liquidity Risk Modeling using Artificial Neural Networks
Autor
Jordi Petchamé Sala
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing Apr 2011
Año de publicación
2011
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3844324976
ISBN 13
9783844324976
Peso del artículo
191 gramos
Dimensiones
220x150x7 mm

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