Liquidity Dynamics and Risk Modeling

Idioma: inglés

Editorial: Springer Dez 2024, 2024

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents a high-quality contribution to the applications of modern financial algorithms for liquidity risk management and its practical uses and applications to investable portfolios and mutual funds. It brings together the latest thinking on the emerging topic of contemporary liquidity risk estimations and management and includes principles, reviews, examples, and concrete financial markets applications to trading and investment portfolios. Furthermore, it explores research directions of liquidity risk management using modified Liquidity-Adjusted Value-at-Risk (L-VaR) models with the application of machine learning optimization algorithms. The book presents specific self-contained use-cases throughout, showing practical applications of the concepts discussed and providing further directions for researchers and financial markets participants. The book draws practical insights from personal experiences and applies specific examples (with the use of real-world case studies and analysis) about how the modeling techniques and machine learning optimization algorithms could address specific theoretical and practical issues of liquidity risk management and coherent asset allocation in trading and investment portfolios. It will be of interest to researchers, students, and practitioners of risk management, portfolio management, and machine learning.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 680 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783031715020

Título
Liquidity Dynamics and Risk Modeling
Autor
Mazin A. M. Al Janabi
Editorial
Springer Dez 2024
Año de publicación
2024
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3031715020
ISBN 13
9783031715020
Peso del artículo
976 gramos
Dimensiones
216x153x41 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Alemania

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