The Linearization Method for Constrained Optimization

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg Okt 2012, 2012

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Techniques of optimization are applied in many problems in economics, automatic control, engineering, etc. and a wealth of literature is devoted to this subject. The first computer applications involved linear programming problems with simp- le structure and comparatively uncomplicated nonlinear pro- blems: These could be solved readily with the computational power of existing machines, more than 20 years ago. Problems of increasing size and nonlinear complexity made it necessa- ry to develop a complete new arsenal of methods for obtai- ning numerical results in a reasonable time. The lineariza- tion method is one of the fruits of this research of the last 20 years. It is closely related to Newton's method for solving systems of linear equations, to penalty function me- thods and to methods of nondifferentiable optimization. It requires the efficient solution of quadratic programming problems and this leads to a connection with conjugate gra- dient methods and variable metrics. This book, written by one of the leading specialists of optimization theory, sets out to provide - for a wide readership including engineers, economists and optimization specialists, from graduate student level on - a brief yet quite complete exposition of this most effective method of solution of optimization problems. 164 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783642634017

Título
The Linearization Method for Constrained Optimization
Autor
Boris N. Pshenichnyj
Editorial
Springer Berlin Heidelberg Okt 2012
Año de publicación
2012
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
364263401X
ISBN 13
9783642634017
Peso del artículo
260 gramos
Dimensiones
235x155x10 mm

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