Linear Programming for Financial Planning Under Uncertainty (Classic Reprint)

Idioma: inglés

Editorial: Forgotten Books, 2018

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Print on Demand. This book provides a novel approach to corporate financial planning under uncertainty by introducing linear programming (LP) models that offer practical solutions for optimal financing and investment decisions. The models presented in this book can simultaneously consider multiple investment and financing options faced by a firm, taking into account the risk characteristics of each. The inclusion of risk factors in the LP approach distinguishes this book from traditional methods that typically rely on calculating a weighted average cost of capital. By avoiding the use of a weighted average cost of capital, which has limitations in dealing with risk and debt capacity, the LP models provide a more accurate evaluation of investment opportunities and financing strategies. This book extends the theory of market equilibrium under uncertainty to address the specific challenges of financial planning. The author demonstrates how the LP models can help decision-makers navigate uncertainty and optimize shareholder value by choosing the right combination of real and financial assets, and debt and equity financing. This book is a reproduction of an important historical work, digitally reconstructed using state-of-the-art technology to preserve the original format. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in the book.…

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Título
Linear Programming for Financial Planning Under Uncertainty (Classic Reprint)
Autor
Stewart C. Myers
Editorial
Forgotten Books
Año de publicación
2018
Estado
New
Tipo de libro
print-on-demand item
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
1330143809
ISBN 13
9781330143803
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