Level Crossing Methods in Stochastic Models

Idioma: inglés

Editorial: Springer International Publishing Mai 2017, 2017

3319503308 / 9783319503301

Serie: Libro 241 de 323 - International Series in Operations Research & Management Science

Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This is a complete update of the first edition of Level Crossing Methods in Stochastic Models, which was published in 2008. Level crossing methods are a set of sample-path based mathematical tools used in applied probability to establish reliable probability distributions. Since the basis for solving any applied probability problem requires a reliable probability distribution, Level Crossing Methods in Stochastic Models, Second Edition is a useful tool for all researchers working on stochastic application problems, including inventory control, queueing theory, reliability theory, actuarial ruin theory, renewal theory, pharmacokinetics, and related Markov processes.The second edition includes a new section with a novel derivation of the Benes series for M/G/1 queues. It provides new results on the service time for three M/G/I queueing models with bounded workload. It analyzes new applications of queues where zero-wait customers get exceptional service, including several examples on M/G/1 queues, and a new section on G/M/1 queues. Additionally, there are two other important new sections: on the level-crossing derivation of the finite time-t probability distributions of excess, age, and total life, in renewal theory; and on a level-crossing analysis of a risk model in Insurance.The original Chapter 10 has been split into two chapters: the new chapter 10 is on renewal theory, and the first section of the new Chapter 11 is on a risk model. More explicit use is made of the renewal reward theorem throughout, and many technical and editorial changes have been made to facilitate readability.Percy H. Brill, Ph.D., is a Professor emeritus at the University of Windsor, Canada. Dr. Brill is the creator of the level crossing method for analyzing stochastic models. He has published extensively in stochastic processes, queueing theory and related models, especially using level crossing methods. 588 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783319503301

Título
Level Crossing Methods in Stochastic Models
Autor
Percy H. Brill
Editorial
Springer International Publishing Mai 2017
Año de publicación
2017
Estado
Neu
Sobrecubierta
Sobrecubierta Incluida
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319503308
ISBN 13
9783319503301
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
1039 gramos
Dimensiones
241x160x37 mm
Serie
Libro 241 de 323: International Series in Operations Research & Management Science

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