Inverse Problems for Stochastic Partial Differential Equations (Paperback)
Idioma: inglés
Editorial: Springer Verlag, Singapore, Singapore, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de AmericaGrand Eagle Retail
Vendedor de IberLibro desde 12 de octubre de 2005
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Paperback. This book provides a comprehensive and systematic introduction to inverse problems for stochastic partial differential equations (SPDEs), with particular emphasis on stochastic parabolic and hyperbolic equations. It addresses both the unique challenges and new opportunities that arise in the stochastic setting. Key topics include inverse state problems (such as determining unknown initial conditions) and inverse source problems (identifying unknown source terms), with a focus on the mathematical tools essential for their analysis, especially global Carleman estimates tailored to SPDEs. The book explores fundamental issues of uniqueness, stability, and reconstruction under various measurement scenarios, including internal, boundary, and terminal observations. It highlights how stochasticity can fundamentally alter the nature of inverse problems, sometimes enabling solutions where deterministic approaches fail. Reconstruction methods such as Tikhonov regularization are also discussed in detail. This book is intended for graduate students and researchers in applied mathematics, stochastic analysis, and PDEs, as well as practitioners in fields like mathematical finance, physics, and engineering who require rigorous methods for uncertainty quantification. A moderate background in PDEs, functional analysis, and basic stochastic calculus is beneficial. This book provides a comprehensive and systematic introduction to inverse problems for stochastic partial differential equations (SPDEs), with particular emphasis on stochastic parabolic and hyperbolic equations. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9789819590490
- Título
- Inverse Problems for Stochastic Partial Differential Equations (Paperback)
- Autor
- Qi Lue
- Editorial
- Springer Verlag, Singapore, Singapore
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- new
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 9819590493
- ISBN 13
- 9789819590490
This book provides a comprehensive and systematic introduction to inverse problems for stochastic partial differential equations (SPDEs), with particular emphasis on stochastic parabolic and hyperbolic equations. It addresses both the unique challenges and new opportunities that arise in the stochastic setting. Key topics include inverse state problems (such as determining unknown initial conditions) and inverse source problems (identifying unknown source terms), with a focus on the mathematical tools essential for their analysis, especially global Carleman estimates tailored to SPDEs. The book explores fundamental issues of uniqueness, stability, and reconstruction under various measurement scenarios, including internal, boundary, and terminal observations. It highlights how stochasticity can fundamentally alter the nature of inverse problems, sometimes enabling solutions where deterministic approaches fail. Reconstruction methods such as Tikhonov regularization are also discussed in detail. This book is intended for graduate students and researchers in applied mathematics, stochastic analysis, and PDEs, as well as practitioners in fields like mathematical finance, physics, and engineering who require rigorous methods for uncertainty quantification. A moderate background in PDEs, functional analysis, and basic stochastic calculus is beneficial.
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