Inverse Problems for Stochastic Partial Differential Equations

Idioma: inglés

Editorial: Springer Aug 2026, 2026

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book provides a comprehensive and systematic introduction to inverse problems for stochastic partial differential equations (SPDEs), with particular emphasis on stochastic parabolic and hyperbolic equations. It addresses both the unique challenges and new opportunities that arise in the stochastic setting. Key topics include inverse state problems (such as determining unknown initial conditions) and inverse source problems (identifying unknown source terms), with a focus on the mathematical tools essential for their analysis, especially global Carleman estimates tailored to SPDEs. The book explores fundamental issues of uniqueness, stability, and reconstruction under various measurement scenarios, including internal, boundary, and terminal observations. It highlights how stochasticity can fundamentally alter the nature of inverse problems, sometimes enabling solutions where deterministic approaches fail. Reconstruction methods such as Tikhonov regularization are also discussed in detail. This book is intended for graduate students and researchers in applied mathematics, stochastic analysis, and PDEs, as well as practitioners in fields like mathematical finance, physics, and engineering who require rigorous methods for uncertainty quantification. A moderate background in PDEs, functional analysis, and basic stochastic calculus is beneficial.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 148 pp. Englisch. …

N° de ref. del artículo 9789819590490

Título
Inverse Problems for Stochastic Partial Differential Equations
Autor
Qi Lü
Editorial
Springer Aug 2026
Año de publicación
2026
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
9819590493
ISBN 13
9789819590490
Peso del artículo
236 gramos
Dimensiones
235x155x9 mm

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