Introduction to the Theory of Random Processes

Idioma: inglés

Editorial: American Mathematical Society, US, 2002

0821829858 / 9780821829851

Serie: Libro 37 de 190 - Graduate Studies in Mathematics

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This book concentrates on some general facts and ideas of the theory of stochastic processes. The topics include the Wiener process, stationary processes, infinitely divisible processes, and Ito stochastic equations. Basics of discrete time martingales are also presented and then used in one way or another throughout the book. Another common feature of the main body of the book is using stochastic integration with respect to random orthogonal measures. In particular, it is used for spectral representation of trajectories of stationary processes and for proving that Gaussian stationary processes with rational spectral densities are components of solutions to stochastic equations.In the case of infinitely divisible processes, stochastic integration allows for obtaining a representation of trajectories through jump measures. The Ito stochastic integral is also introduced as a particular case of stochastic integrals with respect to random orthogonal measures. Although it is not possible to cover even a noticeable portion of the topics listed above in a short book, it is hoped that after having followed the material presented here, the reader will have acquired a good understanding of what kind of results are available and what kind of techniques are used to obtain them. With more than 100 problems included, the book can serve as a text for an introductory course on stochastic processes or for independent study. Other works by this author published by the AMS include, ""Lectures on Elliptic and Parabolic Equations in Holder Spaces"" and ""Introduction to the Theory of Diffusion Processes"".…

N° de ref. del artículo LU-9780821829851

Título
Introduction to the Theory of Random Processes
Autor
N.V. Krylov
Editorial
American Mathematical Society, US
Año de publicación
2002
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
0821829858
ISBN 13
9780821829851
Peso del artículo
652 gramos
Serie
Libro 37 de 190: Graduate Studies in Mathematics

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