Introduction to Stochastic Integration

Idioma: inglés

Editorial: Humana Sep 2011, 2011

1461288371 / 9781461288374

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This is a substantial expansion of the first edition. The last chapter on stochastic differential equations is entirely new, as is the longish section 9.4 on the Cameron-Martin-Girsanov formula. Illustrative examples in Chapter 10 include the warhorses attached to the names of L. S. Ornstein, Uhlenbeck and Bessel, but also a novelty named after Black and Scholes. The Feynman-Kac-Schrooinger development (6.4) and the material on re flected Brownian motions (8.5) have been updated. Needless to say, there are scattered over the text minor improvements and corrections to the first edition. A Russian translation of the latter, without changes, appeared in 1987. Stochastic integration has grown in both theoretical and applicable importance in the last decade, to the extent that this new tool is now sometimes employed without heed to its rigorous requirements. This is no more surprising than the way mathematical analysis was used historically. We hope this modest introduction to the theory and application of this new field may serve as a text at the beginning graduate level, much as certain standard texts in analysis do for the deterministic counterpart. No monograph is worthy of the name of a true textbook without exercises. We have compiled a collection of these, culled from our experiences in teaching such a course at Stanford University and the University of California at San Diego, respectively. We should like to hear from readers who can supply VI PREFACE more and better exercises. 296 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9781461288374

Título
Introduction to Stochastic Integration
Autor
Ruth J. Williams
Editorial
Humana Sep 2011
Año de publicación
2011
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1461288371
ISBN 13
9781461288374
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
452 gramos
Dimensiones
235x155x17 mm

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