Introduction to Stochastic Calculus (Hardcover)
Idioma: inglés
Editorial: Springer Verlag, Singapore, Singapore, 2018
- Tapa dura
- Nuevo
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de AmericaGrand Eagle Retail
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Hardcover. This book sheds new light on stochastic calculus, the branch of mathematics that is most widely applied in financial engineering and mathematical finance. The first book to introduce pathwise formulae for the stochastic integral, it provides a simple but rigorous treatment of the subject, including a range of advanced topics. The book discusses in-depth topics such as quadratic variation, Ito formula, and Emery topology. The authors briefly addresses continuous semi-martingales to obtain growth estimates and study solution of a stochastic differential equation (SDE) by using the technique of random time change. Later, by using MetivierPellaumail inequality, the solutions to SDEs driven by general semi-martingales are discussed. The connection of the theory with mathematical finance is briefly discussed and the book has extensive treatment on the representation of martingales as stochastic integrals and a second fundamental theorem of asset pricing. Intended for undergraduate- and beginning graduate-level students in the engineering and mathematics disciplines, the book is also an excellent reference resource for applied mathematicians and statisticians looking for a review of the topic. This book sheds new light on stochastic calculus, the branch of mathematics that is most widely applied in financial engineering and mathematical finance. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9789811083174
- Título
- Introduction to Stochastic Calculus (Hardcover)
- Autor
- Rajeeva L. Karandikar
- Editorial
- Springer Verlag, Singapore, Singapore
- Año de publicación
- 2018
- Estado
- new
- Encuadernación
- Hardcover
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 9811083177
- ISBN 13
- 9789811083174
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Acerca del autor
B.V. Rao is an adjunct professor at Chennai Mathematical Institute, Tamil Nadu, India. He received his MSc degree in Statistics from Osmania University, Hyderabad, India, in 1965 and the doctoral degree from the Indian Statistical Institute, Kolkata, India, in 1970. His research interests include descriptive set theory, analysis, probability theory and stochastic calculus. He was a professor and later a distinguished scientist at the Indian Statistical Institute, Kolkata. Generations of Indian probabilists have benefitted from his teaching, where he taught from 1973 till 2009.
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