Introduction to Stochastic Calculus for Finance

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg Jul 2006, 2006

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Although there are many textbooks on stochastic calculus applied to finance, this volume earns its place with a pedagogical approach. The text presents a quick (but by no means 'dirty') road to the tools required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader should be familiar with elementary real analysis and basic probability theory. 152 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783540348368

Título
Introduction to Stochastic Calculus for Finance
Autor
Dieter Sondermann
Editorial
Springer Berlin Heidelberg Jul 2006
Año de publicación
2006
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540348360
ISBN 13
9783540348368
Edición
3ª Edición
Peso del artículo
242 gramos
Dimensiones
235x155x9 mm

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