Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Damien Lamberton, Bernard Lapeyre
Idioma: inglés
Editorial: Taylor and Francis Inc, US, 2007
Serie: Libro 20 de 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Tapa dura
- Nuevo
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Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second EditionComplements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete markets Discussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numéraire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modeling An extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategies Additional exercises and problemsProviding all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.…
N° de ref. del artículo LU-9781584886266
- Título
- Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
- Autor
- Damien Lamberton, Bernard Lapeyre
- Editorial
- Taylor and Francis Inc, US
- Año de publicación
- 2007
- Estado
- New
- Encuadernación
- Hardback
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1584886269
- ISBN 13
- 9781584886266
- Edición
- 2ª Edición
- Peso del artículo
- 500 gramos
- Serie
- Libro 20 de 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field.
New to the Second Edition
Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.
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