Introduction to Multiple Time Series Analysis

L�tkepohl, Helmut:

ISBN 10: 3540531947 ISBN 13: 9783540531944

Editorial: Springer 31.07.1991., 1991

Idioma: Ingl�s

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Descripci�n

546 Seiten Exemplar aus einer wissenchaftlichen Bibliothek Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 969 24,1 x 16,5 x 4,1 cm, Taschenbuch.

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo

Introduction to Multiple Time Series Analysis

Editor

Springer 31.07.1991.

Fecha de publicaci�n

1991

Idioma

Ingl�s

ISBN 10

3540531947

ISBN 13

9783540531944

Encuadernaci�n

Encuadernaci�n de tapa blanda

Estado

Gut

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Acerca de

Sinopsis

This graduate-level textbook deals with analyzing and forecasting multiple time series. It considers a wide range of multiple time series models and methods. The models include vector autoregressive, vector autoregressive moving average, cointegrated and periodic processes as well as state space and dynamic simultaneous equations models. Least squares, maximum likelihood and Bayesian methods are considered for estimating these models. Different procedures for model selection or specification are treated and a range of tests and criteria for evaluating the adequacy of a chosen model are introduced. The choice of point and interval forecasts as well as innovation accounting are presented as tools for structural analysis within the multiple time series context.

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