Introduction to Multiple Time Series Analysis

Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Aug 1993, 1993

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This graduate level textbook deals with analyzing and forecasting multiple time series. It considers a wide range of multiple time series models and methods. The models include vector autoregressive, vector autoregressive moving average, cointegrated, and periodic processes as well as state space and dynamic simultaneous equations models. Least squares, maximum likelihood, and Bayesian methods are considered for estimating these models. Different procedures for model selection or specification are treated and a range of tests and criteria for evaluating the adequacy of a chosen model are introduced. The choice of point and interval forecasts is considered and impulse response analysis, dynamic multipliers as well as innovation accounting are presented as tools for structural analysis within the multiple time series context. This book is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on this book. Applied researchers involved in analyzing multiple time series may benefit from the book as it provides the background and tools for their task. It enables the reader to perform his or her analyses in a gap to the difficult technical literature on the topic.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 568 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783540569404

Título
Introduction to Multiple Time Series Analysis
Autor
Helmut Lütkepohl
Editorial
Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Aug 1993
Año de publicación
1993
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540569405
ISBN 13
9783540569404
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
959 gramos
Dimensiones
242x170x31 mm

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