Introduction to Mathematical Portfolio Theory (Hardcover)

Mark S. Joshi

10 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2013

1107042313 / 9781107042315

Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino UnidoCitiRetail

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Hardcover. In this concise yet comprehensive guide to the mathematics of modern portfolio theory the authors discuss mean-variance analysis, factor models, utility theory, stochastic dominance, very long term investing, the capital asset pricing model, risk measures including VAR, coherence, market efficiency, rationality and the modelling of actuarial liabilities. Each topic is clearly explained with assumptions, mathematics, limitations, problems and solutions presented in turn. Joshi's trademark style of clarity and practicality is here brought to classical financial mathematics. The book is suitable for mathematically trained students in actuarial studies, business and economics as well as mathematics and finance, and it can be used for both self-study and as a course text. The authors' experience as both academics and practitioners brings clarity and relevance to the book, whilst ensuring that the limitations of models are highlighted. A concise yet comprehensive guide to the mathematics of portfolio theory from a modelling perspective, with discussion of the assumptions, limitations and implementations of the models as well as the theory underlying them. Aimed at advanced undergraduates, this book can be used for self-study or as a course text. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9781107042315

Título
Introduction to Mathematical Portfolio Theory (Hardcover)
Autor
Mark S. Joshi
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2013
Estado
new
Encuadernación
Hardcover
Idioma
inglés
ISBN 10
1107042313
ISBN 13
9781107042315

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