An Introduction to Infinite-Dimensional Analysis (Hardcover)

Idioma: inglés

Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2006

3540290206 / 9783540290209

Serie: Libro 14 de 261 - Universitext

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Hardcover. In this revised and extended version of his course notes from a 1-year course at Scuola Normale Superiore, Pisa, the author provides an introduction for an audience knowing basic functional analysis and measure theory but not necessarily probability theory to analysis in a separable Hilbert space of infinite dimension. Starting from the definition of Gaussian measures in Hilbert spaces, concepts such as the Cameron-Martin formula, Brownian motion and Wiener integral are introduced in a simple way. These concepts are then used to illustrate some basic stochastic dynamical systems (including dissipative nonlinearities) and Markov semi-groups, paying special attention to their long-time behavior: ergodicity, invariant measure. Here fundamental results like the theorems of Prokhorov, Von Neumann, Krylov-Bogoliubov and Khas'minski are proved. The last chapter is devoted to gradient systems and their asymptotic behavior. In this revised and extended version of his course notes from a 1-year course at Scuola Normale Superiore, Pisa, the author provides an introduction for an audience knowing basic functional analysis and measure theory but not necessarily probability theory to analysis in a separable Hilbert space of infinite dimension. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.

N° de ref. del artículo 9783540290209

Título
An Introduction to Infinite-Dimensional Analysis (Hardcover)
Autor
Giuseppe Da Prato
Editorial
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin
Año de publicación
2006
Estado
new
Encuadernación
Hardcover
Idioma
inglés
ISBN 10
3540290206
ISBN 13
9783540290209
Serie
Libro 14 de 261: Universitext

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