An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions

Idioma: inglés

Editorial: Springer New York Jun 2015, 2015

1489988327 / 9781489988324

Serie: Libro 23 de 43 - Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Heavy-tailed probability distributions are an important component in the modeling of many stochastic systems. They are frequently used to accurately model inputs and outputs of computer and data networks and service facilities such as call centers. They are an essential for describing risk processes in finance and also for insurance premia pricing, and such distributions occur naturally in models of epidemiological spread. The class includes distributions with power law tails such as the Pareto, as well as the lognormal and certain Weibull distributions.One of the highlights of this new edition is that it includes problems at the end of each chapter. Chapter 5 is also updated to include interesting applications to queueing theory, risk, and branching processes. New results are presented in a simple, coherent and systematic way.Graduate students as well as modelers in the fields of finance, insurance, network science and environmental studies will find this book to be an essential reference. 172 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9781489988324

Título
An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions
Autor
Sergey Foss
Editorial
Springer New York Jun 2015
Año de publicación
2015
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1489988327
ISBN 13
9781489988324
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
271 gramos
Dimensiones
235x155x10 mm
Serie
Libro 23 de 43: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

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