An Introduction to Computational Stochastic PDEs (Paperback)

Gabriel J. Lord

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Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2014

0521728525 / 9780521728522

Serie: Libro 32 de 44 - Cambridge Texts in Applied Mathematics

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Paperback. This book gives a comprehensive introduction to numerical methods and analysis of stochastic processes, random fields and stochastic differential equations, and offers graduate students and researchers powerful tools for understanding uncertainty quantification for risk analysis. Coverage includes traditional stochastic ODEs with white noise forcing, strong and weak approximation, and the multi-level Monte Carlo method. Later chapters apply the theory of random fields to the numerical solution of elliptic PDEs with correlated random data, discuss the Monte Carlo method, and introduce stochastic Galerkin finite-element methods. Finally, stochastic parabolic PDEs are developed. Assuming little previous exposure to probability and statistics, theory is developed in tandem with state-of-the-art computational methods through worked examples, exercises, theorems and proofs. The set of MATLAB codes included (and downloadable) allows readers to perform computations themselves and solve the test problems discussed. Practical examples are drawn from finance, mathematical biology, neuroscience, fluid flow modelling and materials science. This comprehensive introduction to stochastic partial differential equations incorporates the effects of randomness into real-world models, offering graduate students and researchers powerful tools for understanding uncertainty quantification for risk analysis. MATLAB codes are included, so that readers can perform computations themselves and solve the test problems discussed. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9780521728522

Título
An Introduction to Computational Stochastic PDEs (Paperback)
Autor
Gabriel J. Lord
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2014
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
0521728525
ISBN 13
9780521728522
Serie
Libro 32 de 44: Cambridge Texts in Applied Mathematics

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