An Introduction to Computational Stochastic PDEs

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, GB, 2014

0521899907 / 9780521899901

Serie: Libro 32 de 44 - Cambridge Texts in Applied Mathematics

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This book gives a comprehensive introduction to numerical methods and analysis of stochastic processes, random fields and stochastic differential equations, and offers graduate students and researchers powerful tools for understanding uncertainty quantification for risk analysis. Coverage includes traditional stochastic ODEs with white noise forcing, strong and weak approximation, and the multi-level Monte Carlo method. Later chapters apply the theory of random fields to the numerical solution of elliptic PDEs with correlated random data, discuss the Monte Carlo method, and introduce stochastic Galerkin finite-element methods. Finally, stochastic parabolic PDEs are developed. Assuming little previous exposure to probability and statistics, theory is developed in tandem with state-of-the-art computational methods through worked examples, exercises, theorems and proofs. The set of MATLAB® codes included (and downloadable) allows readers to perform computations themselves and solve the test problems discussed. Practical examples are drawn from finance, mathematical biology, neuroscience, fluid flow modelling and materials science.

N° de ref. del artículo LU-9780521899901

Título
An Introduction to Computational Stochastic PDEs
Autor
Gabriel J. Lord, Catherine E. Powell, Tony Shardlow
Editorial
Cambridge University Press, GB
Año de publicación
2014
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
0521899907
ISBN 13
9780521899901
Peso del artículo
1180 gramos
Serie
Libro 32 de 44: Cambridge Texts in Applied Mathematics

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