Introduction to Bayesian Econometrics (Hardcover)

Edward Greenberg

10 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2012

1107015316 / 9781107015319

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Hardcover. This textbook explains the basic ideas of subjective probability and shows how subjective probabilities must obey the usual rules of probability to ensure coherency. It defines the likelihood function, prior distributions and posterior distributions. It explains how posterior distributions are the basis for inference and explores their basic properties. Various methods of specifying prior distributions are considered, with special emphasis on subject-matter considerations and exchange ability. The regression model is examined to show how analytical methods may fail in the derivation of marginal posterior distributions. The remainder of the book is concerned with applications of the theory to important models that are used in economics, political science, biostatistics and other applied fields. New to the second edition is a chapter on semiparametric regression and new sections on the ordinal probit, item response, factor analysis, ARCH-GARCH and stochastic volatility models. The new edition also emphasizes the R programming language. This textbook is an introduction to econometrics from the Bayesian viewpoint. New material includes a chapter on semiparametric regression and new sections on the ordinal probit, item response, factor analysis, ARCH-GARCH and stochastic volatility models. The R programming language is also emphasized. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. …

N° de ref. del artículo 9781107015319

Título
Introduction to Bayesian Econometrics (Hardcover)
Autor
Edward Greenberg
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2012
Estado
new
Encuadernación
Hardcover
Idioma
inglés
ISBN 10
1107015316
ISBN 13
9781107015319
Edición
2ª Edición

CitiRetail

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