Interest Rate Modeling. Volume 2 : Term Structure Models

Leif B G Andersen

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Idioma: inglés

Editorial: Atlantic Financial Press Aug 2010, 2010

0984422110 / 9780984422111

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Neuware - The three volumes of Interest Rate Modeling present a comprehensive and up-to-date treatment of techniques and models used in the pricing and risk management of fixed income securities. Written by two leading practitioners and seasoned industry veterans, this unique series combines finance theory, numerical methods, and approximation techniques to provide the reader with an integrated approach to the process of designing and implementing industrial-strength models for fixed income security valuation and hedging. Aiming to bridge the gap between advanced theoretical models and real-life trading applications, the pragmatic, yet rigorous, approach taken in this book will appeal to students, academics, and professionals working in quantitative finance. Volume II is dedicated to in-depth study of term structure models of interest rates. While providing a thorough analysis of classical short rate models, the primary focus of the volume is on multi-factor stochastic volatility dynamics, in the setups of both the separable HJM and Libor market models. Implementation techniques are covered in detail, as are strategies for model parameterization and calibration to market data.…

N° de ref. del artículo 9780984422111

Título
Interest Rate Modeling. Volume 2 : Term Structure Models
Autor
Leif B G Andersen
Editorial
Atlantic Financial Press Aug 2010
Año de publicación
2010
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
0984422110
ISBN 13
9780984422111
Peso del artículo
746 gramos
Dimensiones
245x160x15 mm

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