Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Palgrave Macmillan Feb 2016, 2016

3319253832 / 9783319253831

Serie: Libro 4 de 11 - SpringerBriefs in Quantitative Finance

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Filling a gap in the literature caused by the recent financial crisis, this book provides a treatment of the techniques needed to model and evaluate interest rate derivatives according to the new paradigm for fixed income markets. Concerning this new development, there presently exist only research articles and two books, one of them an edited volume, both being written by researchers working mainly in practice. The aim of this book is to concentrate primarily on the methodological side, thereby providing an overview of the state-of-the-art and also clarifying the link between the new models and the classical literature. The book is intended to serve as a guide for graduate students and researchers as well as practitioners interested in the paradigm change for fixed income markets. A basic knowledge of fixed income markets and related stochastic methodology is assumed as a prerequisite.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 156 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783319253831

Título
Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches
Autor
Zorana Grbac
Editorial
Springer, Palgrave Macmillan Feb 2016
Año de publicación
2016
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319253832
ISBN 13
9783319253831
Peso del artículo
248 gramos
Dimensiones
235x155x9 mm
Serie
Libro 4 de 11: SpringerBriefs in Quantitative Finance

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