Integrated Risk Management of Non-Maturing Accounts : Practical Application and Testing of a Dynamic Replication Model

Idioma: inglés

Editorial: Springer VS, 2014

3658049022 / 9783658049027

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Customer accounts that neither have a fixed maturity nor a fixed interest rate represent a substantial part of a consumer bank's funding. The modelling for their risk management and pricing is a challenging yet crucial task in today's asset/liability management, with increasing computational power allowing for new approaches. Jeffry Straßer outlines an implementation of a state-of-the-art dynamic replication model in detail. A case study with recent data supports the expected superiority of the model. Additionally, it provides tangible recommendations for model specifications derived from practical and mathematical consideration, as well as empirical findings. Practitioners will appreciate the comprehensive programming code attached.

N° de ref. del artículo 9783658049027

Título
Integrated Risk Management of Non-Maturing Accounts : Practical Application and Testing of a Dynamic Replication Model
Autor
Jeffry Straßer
Editorial
Springer VS
Año de publicación
2014
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3658049022
ISBN 13
9783658049027
Peso del artículo
187 gramos
Dimensiones
210x148x8 mm

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