: Este libro explica c�mo el Value at Risk (VAR) puede ser utilizado como una parte integral de un marco de gesti�n de riesgos y de negocios, en lugar de como una herramienta independiente. Los objetivos de este libro son explicar: Qu� es y qu� no es el VAR. C�mo calcular el VAR: los tres m�todos principales. Por qu� es necesario realizar pruebas de estr�s para complementar el VAR. C�mo hacer que las pruebas de estr�s sean efectivas. C�mo utilizar el VAR y las pruebas de estr�s para gestionar el riesgo. C�mo utilizar el VAR para mejorar el rendimiento de un banco. El VAR como medida regulatoria de riesgo y capital. Los profesionales de la gesti�n de riesgos, los gerentes generales de bancos, los consultores y los estudiantes de finanzas y gesti�n de riesgos encontrar�n en este libro, y en el paquete de software incluido, una valiosa adici�n a su biblioteca. EAN: 9780471972051 Tipo: Libros Categor�a: Negocios y Econom�a T�tulo: Implementing Value at Risk Autor: Philip Best Editorial: John Wiley & Sons Inc Idioma: en P�ginas: 250 Formato: tapa dura.

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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo: Implementing Value at Risk
Editor: Wiley
Fecha de publicaci�n: 1999
Idioma: Espa�ol
ISBN 10: 0471972053
ISBN 13: 9780471972051
Encuadernaci�n: Encuadernaci�n de tapa dura
Estado: Como nuevo

Acerca de

Sinopsis

Implementing Value at Risk Philip Best Value at Risk (VAR) is an estimate of the potential loss on a trading or investment portfolio. Its use has swept the banking world and is now accepted as an essential tool in any risk manager's briefcase. Perhaps the greatest strength of VAR is that it can cope with virtually all financial products, from simple securities through to complex exotic derivatives. This allows the risk taken, across diverse trading activities, to be compared. This said, VAR is no panacea. It is as critical to understand when the use of VAR is inappropriate as it is to understand the value VAR can add to a bank's understanding and control of its risks. This book aims to explain how VAR can be used as an integral part of a risk and business management framework, rather than as a stand-alone tool. The objectives of this book are to explain: What VAR is - and isn't! How to calculate VAR - the three main methods Why stress testing is needed to complement VAR How to make stress testing effective How to use VAR and stress testing to manage risk How to use VAR to improve a bank's performance VAR as a regulatory measure of risk and capital Risk management practitioners, general bank managers, consultants and students of finance and risk management will find this book, and the software package included, an invaluable addition to their library. Finance/Investment

Acerca del autor

Philip Best is the author of Implementing Value at Risk, published by Wiley.

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