Identification and Inference for Econometric Models (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2010

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Paperback. This 2005 volume contains the papers presented in honor of the lifelong achievements of Thomas J. Rothenberg on the occasion of his retirement. The authors of the chapters include many of the leading econometricians of our day, and the chapters address topics of current research significance in econometric theory. The chapters cover four themes: identification and efficient estimation in econometrics, asymptotic approximations to the distributions of econometric estimators and tests, inference involving potentially nonstationary time series, such as processes that might have a unit autoregressive root, and nonparametric and semiparametric inference. Several of the chapters provide overviews and treatments of basic conceptual issues, while others advance our understanding of the properties of existing econometric procedures and/or propose others. Specific topics include identification in nonlinear models, inference with weak instruments, tests for nonstationary in time series and panel data, generalized empirical likelihood estimation, and the bootstrap. The chapters in this 2005 text cover four themes: identification and efficient estimation in econometrics, asymptotic approximations to the distributions of econometric estimators and tests, inference involving potentially nonstationary time series, such as processes that might have a unit autoregressive root, and nonparametric and semiparametric inference. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9780521154741

Título
Identification and Inference for Econometric Models (Paperback)
Autor
Donald W.K. Andrews
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2010
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
052115474X
ISBN 13
9780521154741

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