Identification of Dynamical Systems with Small Noise

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Springer Okt 2012, 2012

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Small noise is a good noise. In this work, we are interested in the problems of estimation theory concerned with observations of the diffusion-type process Xo = Xo, 0 ~ t ~ T, (0. 1) where W is a standard Wiener process and St(') is some nonanticipative smooth t function. By the observations X = {X , 0 ~ t ~ T} of this process, we will solve some t of the problems of identification, both parametric and nonparametric. If the trend S(-) is known up to the value of some finite-dimensional parameter St(X) = St((}, X), where (} E e c Rd , then we have a parametric case. The nonparametric problems arise if we know only the degree of smoothness of the function St(X), 0 ~ t ~ T with respect to time t. It is supposed that the diffusion coefficient c is always known. In the parametric case, we describe the asymptotical properties of maximum likelihood (MLE), Bayes (BE) and minimum distance (MDE) estimators as c --+ 0 and in the nonparametric situation, we investigate some kernel-type estimators of unknown functions (say, StO,O ~ t ~ T). The asymptotic in such problems of estimation for this scheme of observations was usually considered as T --+ 00 , because this limit is a direct analog to the traditional limit (n --+ 00) in the classical mathematical statistics of i. i. d. observations. The limit c --+ 0 in (0. 1) is interesting for the following reasons.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 312 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9789401044448

Título
Identification of Dynamical Systems with Small Noise
Autor
Yury A. Kutoyants
Editorial
Springer, Springer Okt 2012
Año de publicación
2012
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
9401044449
ISBN 13
9789401044448
Peso del artículo
501 gramos
Dimensiones
240x160x17 mm

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