High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data

Idioma: inglés

Editorial: Springer Fachmedien Wiesbaden Nov 2019, 2019

365828417X / 9783658284176

Serie: Libro 3 de 5 - Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regular observations to the more general setting of asynchronous and irregular observations. Such methods are much needed in practice as real data usually comes in irregular form. In the theoretical part he develops laws of large numbers and central limit theorems as well as a new bootstrap procedure to assess asymptotic laws. The author then applies the theoretical results to estimate the quadratic covariation and to construct tests for the presence of common jumps. The simulation results show that in finite samples his methods despite the much more complex setting perform comparably well as methods based on regular data. About the Author:Dr. Ole Martin completed his PhD at the Kiel University (CAU), Germany. His research focuses on high-frequency statistics for semimartingales with the aim to develop methods based on irregularly observed data. 340 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783658284176

Título
High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data
Autor
Ole Martin
Editorial
Springer Fachmedien Wiesbaden Nov 2019
Año de publicación
2019
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
365828417X
ISBN 13
9783658284176
Peso del artículo
441 gramos
Dimensiones
210x148x19 mm
Serie
Libro 3 de 5: Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics

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