The Geometry of Filtering
Idioma: inglés
Editorial: Birkhäuser, 2010
- Tapa blanda
- Nuevo
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Filtering is the science of nding the law of a process given a partial observation of it. The main objects we study here are di usion processes. These are naturally associated with second-order linear di erential operators which are semi-elliptic and so introduce a possibly degenerate Riemannian structure on the state space. In fact, much of what we discuss is simply about two such operators intertwined by a smooth map, the projection from the state space to the observations space', and does not involve any stochastic analysis. From the point of view of stochastic processes, our purpose is to present and to study the underlying geometric structure which allows us to perform the ltering in a Markovian framework with the resulting conditional law being that of a Markov process which is time inhomogeneous in general. This geometry is determined by the symbol of the operator on the state space which projects to a symbol on the observation space. The projectible symbol induces a (possibly non-linear and partially de ned) connection which lifts the observation process to the state space and gives a decomposition of the operator on the state space and of the noise. As is standard we can recover the classical ltering theory in which the observations are not usually Markovian by application of the Girsanov- Maruyama-Cameron-Martin Theorem. This structure we have is examined in relation to a number of geometrical topics.…
N° de ref. del artículo 9783034601757
- Título
- The Geometry of Filtering
- Autor
- Xue-Mei Li
- Editorial
- Birkhäuser
- Año de publicación
- 2010
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 3034601751
- ISBN 13
- 9783034601757
- Peso del artículo
- 320 gramos
- Dimensiones
- 240x168x11 mm
- Serie
- Libro 20 de 48: Frontiers in Mathematics
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Críticas
From the reviews:
“The book provides a unified treatment of geometric structures related to filtering and extends in particular the earlier lecture notes of the authors ... . The methods described are of essential interest for any researcher in the field of random dynamical systems and stochastic differential equations.” (Anton Thalmaier, Mathematical Reviews, Issue 2012 e)“Acerca de” puede pertenecer a otra edición de este título.
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