Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter (Paperback)

Andrew C. Harvey

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Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 1991

0521405734 / 9780521405737

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Paperback. This book provides a synthesis of concepts and materials that ordinarily appear separately in time series and econometrics literature, presenting a comprehensive review of both theoretical and applied concepts. Perhaps the most novel feature of the book is its use of Kalman filtering together with econometric and time series methodology. From a technical point of view, state space models and the Kalman filter play a key role in the statistical treatment of structural time series models. This technique was originally developed in control engineering but is becoming increasingly important in economics and operations research. The book is primarily concerned with modeling economic and social time series and with addressing the special problems that the treatment of such series pose. This book is concerned with modelling economic and social time series and with addressing the special problems which the treatment of such series pose. It is unique in its use of Kalman filtering with econometric and time series modelling. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9780521405737

Título
Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter (Paperback)
Autor
Andrew C. Harvey
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
1991
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
0521405734
ISBN 13
9780521405737

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