Fixed Income Quantitative Analytics : A Python Guide to Interest Rate Derivatives and Modeling
Idioma: inglés
Editorial: Diandra Burrell Jul 2026, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
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Neuware - Reactive PublishingBridge the gap between financial theory and quantitative execution with this practical guide to fixed-income modeling using Python.Modern fixed-income markets demand a rigorous approach to valuation, risk management, and derivative pricing. Fixed Income Quantitative Analytics provides a comprehensive framework for software architects, data scientists, and financial engineers looking to build robust, production-ready valuation engines from scratch.This book strips away the mathematical abstraction to deliver clear, step-by-step implementations of core quantitative concepts. By combining advanced financial engineering principles with clean, object-oriented Python code, you will learn how to design flexible architecture capable of handling complex market data and volatile rate environments.Inside, you will explore the core pillars of fixed-income engineering: - Foundations of Analytics: Master the mechanics of bootstrapping yield curves, constructing discount factors, and handling day-count conventions with precision.- Term Structure Modeling: Implement and calibrate industry-standard frameworks, including the Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross (CIR), and Hull-White models.- Interest Rate Derivatives: Code pricing engines for vanilla instruments, swaps, swaptions, caps, and floors using both analytical formulas and numerical methods.- Numerical Methods and Simulation: Deploy Monte Carlo simulations and finite difference methods to price path-dependent structures and measure risk sensitivities (the Greeks).Whether you are looking to refine your quantitative development skills or transition traditional financial models into scalable code, this book serves as an engineering blueprint for modern interest rate analytics.…
N° de ref. del artículo 9798186760245
- Título
- Fixed Income Quantitative Analytics : A Python Guide to Interest Rate Derivatives and Modeling
- Autor
- James Preston
- Editorial
- Diandra Burrell Jul 2026
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798186760245
- Peso del artículo
- 655 gramos
- Dimensiones
- 229x152x35 mm
Bridge the gap between financial theory and quantitative execution with this practical guide to fixed-income modeling using Python.
Modern fixed-income markets demand a rigorous approach to valuation, risk management, and derivative pricing. Fixed Income Quantitative Analytics provides a comprehensive framework for software architects, data scientists, and financial engineers looking to build robust, production-ready valuation engines from scratch.
This book strips away the mathematical abstraction to deliver clear, step-by-step implementations of core quantitative concepts. By combining advanced financial engineering principles with clean, object-oriented Python code, you will learn how to design flexible architecture capable of handling complex market data and volatile rate environments.
Inside, you will explore the core pillars of fixed-income engineering:
-
Foundations of Analytics: Master the mechanics of bootstrapping yield curves, constructing discount factors, and handling day-count conventions with precision.
-
Term Structure Modeling: Implement and calibrate industry-standard frameworks, including the Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross (CIR), and Hull-White models.
-
Interest Rate Derivatives: Code pricing engines for vanilla instruments, swaps, swaptions, caps, and floors using both analytical formulas and numerical methods.
-
Numerical Methods and Simulation: Deploy Monte Carlo simulations and finite difference methods to price path-dependent structures and measure risk sensitivities (the Greeks).
Whether you are looking to refine your quantitative development skills or transition traditional financial models into scalable code, this book serves as an engineering blueprint for modern interest rate analytics.
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
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El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
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