T�tulo: Finite Mixture and Markov Switching Models (Springer Series in Statistics)
Editor: Springer
Fecha de publicaci�n: 2010
Idioma: Ingl�s
ISBN 10: 144192194X
ISBN 13: 9781441921949
Encuadernaci�n: Paperback
Estado: Like New
Tipo de libro: book

Acerca de

Sinopsis

The past decade has seen powerful new computational tools for modeling which combine a Bayesian approach with recent Monte simulation techniques based on Markov chains. This book is the first to offer a systematic presentation of the Bayesian perspective of finite mixture modelling. The book is designed to show finite mixture and Markov switching models are formulated, what structures they imply on the data, their potential uses, and how they are estimated. Presenting its concepts informally without sacrificing mathematical correctness, it will serve a wide readership including statisticians as well as biologists, economists, engineers, financial and market researchers.

De la contraportada

The prominence of finite mixture modelling is greater than ever. Many important statistical topics like clustering data, outlier treatment, or dealing with unobserved heterogeneity involve finite mixture models in some way or other. The area of potential applications goes beyond simple data analysis and extends to regression analysis and to non-linear time series analysis using Markov switching models.For more than the hundred years since Karl Pearson showed in 1894 how to estimate the five parameters of a mixture of two normal distributions using the method of moments, statistical inference for finite mixture models has been a challenge to everybody who deals with them. In the past ten years, very powerful computational tools emerged for dealing with these models which combine a Bayesian approach with recent Monte simulation techniques based on Markov chains. This book reviews these techniques and covers the most recent advances in the field, among them bridge sampling techniques and reversible jump Markov chain Monte Carlo methods.It is the first time that the Bayesian perspective of finite mixture modelling is systematically presented in book form. It is argued that the Bayesian approach provides much insight in this context and is easily implemented in practice. Although the main focus is on Bayesian inference, the author reviews several frequentist techniques, especially selecting the number of components of a finite mixture model, and discusses some of their shortcomings compared to the Bayesian approach.The aim of this book is to impart the finite mixture and Markov switching approach to statistical modelling to a wide-ranging community. This includes not only statisticians, but also biologists, economists, engineers, financial agents, market researcher, medical researchers or any other frequent user of statistical models. This book should help newcomers to the field to understand how finite mixture and Markov switching models are formulated, what structures they imply on the data, what they could be used for, and how they are estimated. Researchers familiar with the subject also will profit from reading this book. The presentation is rather informal without abandoning mathematical correctness. Previous notions of Bayesian inference and Monte Carlo simulation are useful but not needed.Sylvia Fr�hwirth-Schnatter is Professor of Applied Statistics and Econometrics at the Department of Applied Statistics of the Johannes Kepler University in Linz, Austria. She received her Ph.D. in mathematics from the University of Technology in Vienna in 1988. She has published in many leading journals in applied statistics and econometrics on topics such as Bayesian inference, finite mixture models, Markov switching models, state space models, and their application in marketing, economics and finance.

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Derecho a cancelaci�n

Si eres un consumidor puedes cancelar el presente contrato de acuerdo con lo indicado a continuaci�n. Son consumidores las personas f�sicas que act�en con un prop�sito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi�n.

Documento de informaci�n al consumidor y usuario sobre el desistimiento

Derecho de desistimiento:

Tienes derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 d�as naturales sin necesidad de justificaci�n.

El plazo de desistimiento expirar� a los 14 d�as naturales del d�a en que t� o un tercero que hayas indicado, distinto del transportista, adquiera la posesi�n material del �ltimo bien, componente o pieza.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deber�s notificarnos a Mispah books, flat4 ,, Centenary court, 30 Warwick Road, RH1 1FQ, Redhill, Surrey, United Kingdom, +44 07469266734, de tu decisi�n de desistir del contrato a trav�s de una declaraci�n inequ�voca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electr�nico). Podr�s utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuaci�n, aunque su uso no es obligatorio. Tienes asimismo la opci�n de cumplimentar y enviar electr�nicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaraci�n inequ�voca a trav�s de nuestro sitio web a "Mis pedidos" en "Mi cuenta". Si recurres a esta opci�n, te comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electr�nico) la recepci�n de dicho desistimiento.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicaci�n relativa al ejercicio por tu parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por tu parte, te devolveremos todos los pagos recibidos de ti, incluidos los gastos de entrega (con la excepci�n de los gastos adicionales resultantes de la elecci�n por tu parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a m�s tardar 14 d�as naturales a partir de la fecha en la que se nos informes de tu decisi�n de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por ti para la transacci�n inicial, a no ser que hayas dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrir�s en ning�n gasto como consecuencia del reembolso.

Podremos retenerte el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devoluci�n de los mismos, seg�n qu� condici�n se cumpla primero. Deber�s devolvernos o entregarnos directamente los bienes a Mispah books, flat4 ,, Centenary court, 30 Warwick Road, RH1 1FQ, Redhill, Surrey, United Kingdom, +44 07469266734, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a m�s tardar en el plazo de 14 d�as naturales a partir de la fecha en que nos comuniques tu decisi�n de desistimiento del contrato. Se considerar� cumplido el plazo si efect�as la devoluci�n de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deber�s asumir el coste directo de devoluci�n de los bienes. Solo ser�s responsable de la disminuci�n de valor de los bienes resultante de una manipulaci�n distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las caracter�sticas y el funcionamiento de los bienes.

Excepciones al derecho de desistimiento:

La entrega de peri�dicos, publicaciones especializadas o revistas con la excepci�n de contratos de suscripci�n; y
La entrega de contenido digital (incluyendo apps, MP3, etc.) que no hubiera sido entregado en un medio tangible (por ejemplo: CD o DVD), si al realizar tu pedido has aceptado que podemos proceder al env�o del producto y que no resulta posible su cancelaci�n una vez comienza la entrega.

Modelo de formulario de desistimiento

(S�lo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atenci�n de: (Mispah books, flat4 ,, Centenary court, 30 Warwick Road, RH1 1FQ, Redhill, Surrey, United Kingdom, +44 07469266734)

Por la presente le comunico/comunicamos* que desisto de mi/desistimos de nuestro* contrato de venta del siguiente bien/prestaci�n del siguiente servicio*

Pedido el/recibido el*:

Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios:

Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios:

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