Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach (The Wiley Finance Series) Includes a CD Rom
Idioma: inglés
Editorial: John Wiley and Sons Ltd, 2006
- Tapa dura
- Usado
Librería: Chapter 1, Johannesburg, GAU, Sur AfricaChapter 1
Vendedor de IberLibro desde 29 de marzo de 2004
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No edition stated, 2006. Includes a CD-Rom placed rear of book. Publication of 423 pages. Heavy book may require extra postage unless posted within South Africa. The jacket is a little shelf rubbed. The boards are in good condition. Internally the pages are clean and complete. Tightly bound and presented in cellophane. The binding is excellent. GK. Our orders are shipped using tracked courier delivery services.
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- Título
- Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach (The Wiley Finance Series) Includes a CD Rom
- Autor
- Duffy, Daniel J.
- Editorial
- John Wiley and Sons Ltd
- Año de publicación
- 2006
- Estado
- Very Good
- Sobrecubierta
- Very Good
- Encuadernación
- Hardcover
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0470858826
- ISBN 13
- 9780470858820
- Peso del artículo
- 32 onzas
- Dimensiones
- 6x1x9
In this book we employ partial differential equations (PDE) to describe a range of one-factor and multi-factor derivatives products such as plain European and American options, multi-asset options, Asian options, interest rate options and real options. PDE techniques allow us to create a framework for modeling complex and interesting derivatives products. Having defined the PDE problem we then approximate it using the Finite Difference Method (FDM). This method has been used for many application areas such as fluid dynamics, heat transfer, semiconductor simulation and astrophysics, to name just a few. In this book we apply the same techniques to pricing real-life derivative products. We use both traditional (or well-known) methods as well as a number of advanced schemes that are making their way into the QF literature:
- Crank-Nicolson, exponentially fitted and higher-order schemes for one-factor and multi-factor options
- Early exercise features and approximation using front-fixing, penalty and variational methods
- Modelling stochastic volatility models using Splitting methods
- Critique of ADI and Crank-Nicolson schemes; when they work and when they don't work
- Modelling jumps using Partial Integro Differential Equations (PIDE)
- Free and moving boundary value problems in QF
Included with the book is a CD containing information on how to set up FDM algorithms, how to map these algorithms to C++ as well as several working programs for one-factor and two-factor models. We also provide source code so that you can customize the applications to suit your own needs.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
Daniel Duffy is founder of Datasim Education and Datasim Component Technology, two companies involved in training, consultancy and software development.
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Chapter 1 trades out of three premises that are all in the Johannesburg area. Our emphasis is providing quality books at highly competitive prices. A large (and continuously growing) selection of our books are listed on various websites on the internet. We post on a daily basis to all parts of the world. All our books are parcelled in tissue paper, bubble wrap, card board and strong brown paper. If the book has a dust jacket it is provided with a protective cellophane sleeve. We supply a tracking number on every parcel that we post. We specialise in Modern First Editions, Rhodesiana, Africana and other rare and out of print books. We are always looking to buy interesting and unusual books and libraries in Johannesburg and Cape Town. We are prepared to travel within the greater Johannesburg and Cape Town area if the quantity warrants it.…
Especialidad
Rhodesiana, other rare books on AfricaInformación empresarial del vendedor
Chapter 1
Chapter 1 trades out of three premises that are all in the Johannesburg area. Our emphasis is providing quality books at highly competitive prices. A large (and continuously growing) selection of our books are listed on various websites on the internet.
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