Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Eric Jondeau

8 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Springer, 2010

1849965994 / 9781849965996

Serie: Libro 25 de 53 - Springer Finance

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Non-Gaussian distributions are the key theme of this book which addresses the causes and consequences of non-normality and time dependency in both asset returns and option prices. The aim is to bridge the gap between theoretical developments and the practical implementations of what many users and researchers perceive as 'sophisticated' models. The emphasis throughout is on practice: there are abundant empirical illustrations of the models and techniques described, many of which could be equally applied to other financial time series, such as exchange and interest rates. This book will be an essential reference for practitioners in the finance industry, especially those responsible for managing portfolios and monitoring financial risk, but it will also be useful for mathematicians who want to know more about how their mathematical tools are applied in finance, and as a text for advanced courses in empirical finance; financial econometrics and financial derivatives.…

N° de ref. del artículo 9781849965996

Título
Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
Autor
Eric Jondeau
Editorial
Springer
Año de publicación
2010
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1849965994
ISBN 13
9781849965996
Peso del artículo
838 gramos
Dimensiones
235x155x30 mm
Serie
Libro 25 de 53: Springer Finance

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