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Conocer y comprender la ingeniería financiera es más importante que nunca para los participantes del mercado hoy en día. A partir de una introducción a las matemáticas financieras, se discuten primero los productos simétricos básicos (bonos a tasa fija y variable, acuerdos de tasa a plazo y swaps). Luego, utilizando el ejemplo de opciones de acciones, se presentan los diferentes tipos de opciones, sus componentes de valoración y modelos de precios de opciones. Estos forman la base para analizar productos estructurados con opciones de acciones (bonos de acciones, certificados de descuento, bonos de índice). Además, se discuten las opciones de tipos de interés (opciones de bonos, topes, pisos, collares y swaptions) y se analizan productos estructurados (bonos con derechos de terminación simples y múltiples, flotadores inversos, flotadores apalancados, swaps de vencimiento constante captados). La gama de productos se completa con el análisis de bonos y certificados convertibles (incluidos certificados de garantía, bonificación y apalancamiento). Se utilizan métodos de evaluación basados en fórmulas analíticas y árboles binomiales. Además, la simulación de Monte Carlo es cada vez más frecuente, especialmente para productos con perfiles de pago complejos. Poco a poco, el lector es introducido a las diversas técnicas de evaluación. También se ha registrado recientemente un capítulo sobre ética en ingeniería financiera. Este libro ya está disponible en la séptima edición revisada y ampliada.