A Factor Model Approach to Derivative Pricing

Idioma: inglés

Editorial: Chapman And Hall/CRC Dez 2016, 2016

1498763324 / 9781498763325

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Written in a highly accessible style, A Factor Model Approach to Derivative Pricing lays a clear and structured foundation for the pricing of derivative securities based upon simple factor model related absence of arbitrage ideas. This unique and unifying approach provides for a broad treatment of topics and models, including equity, interest-rate, and credit derivatives, as well as hedging and tree-based computational methods, but without reliance on the heavy prerequisites that often accompany such topics. Whether being used as text for an intermediate level course in derivatives, or by researchers and practitioners who are seeking a better understanding of the fundamental ideas that underlie derivative pricing, readers will appreciate the book's ability to unify many disparate topics and models under a single conceptual theme. 296 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9781498763325

Título
A Factor Model Approach to Derivative Pricing
Autor
James A. Primbs
Editorial
Chapman And Hall/CRC Dez 2016
Año de publicación
2016
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1498763324
ISBN 13
9781498763325
Peso del artículo
561 gramos
Dimensiones
254x178x16 mm

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