Excess Volatility in the Term Structure of Interest Rates, in Share Prices and in Eurozone Derivatives

Idioma: inglés

Editorial: Springer Gabler Mai 2022, 2022

3658374497 / 9783658374495

  • Tapa blanda
  • Nuevo
Ver todos los detalles

Librería: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Alemaniabuchversandmimpf2000

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 23 de enero de 2017

Tapa blanda

Condición: Nuevo

EUR 90,94

Envío por EUR 60,00 
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America

Cantidad disponible: 1 disponible

Añadir al carrito
Devoluciones gratuitas de 30 días

Descripción del artículo del vendedor

This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The phenomenon of excess volatility in the context of share prices and of the term structure of interest rates has been documented by the existing literature, highlighting the limitations of traditional models of rational expectations and of reliance on the efficient market hypothesis. The data violates the bounds on volatility that are derived from them. Amia Santini studies the possible shortcomings of the methodologies used to uncover those inconsistencies, and the potential explanations of the observed phenomenon that can be considered in line with the rational expectation framework. She focuses on a relatively newer field of study: derivative instruments. Previous results of excess volatility, recovered with a worldwide focus, are presented and an empirical analysis is performed to assess whether a similar outcome would be obtained in the Eurozone market. The exploration of financial information that falls underneath the risk-neutral measure, such as derivative prices, reduces theimportance of time-varying discount rates as a potential explanation of excess volatility. In fact, the martingale measure already incorporates all potential variation in risk premia, which is the main driver of changes in discount rates. This opens the door to different and innovative prospects, and specific attention is paid to a new model for investor behaviour, that of natural expectations.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 88 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783658374495

Título
Excess Volatility in the Term Structure of Interest Rates, in Share Prices and in Eurozone Derivatives
Autor
Amia Santini
Editorial
Springer Gabler Mai 2022
Año de publicación
2022
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3658374497
ISBN 13
9783658374495
Peso del artículo
127 gramos
Dimensiones
210x148x6 mm

buchversandmimpf2000

Emtmannsberg, BAYE, Alemania

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 23 de enero de 2017

Tarifas de envío de Alemania a Estados Unidos de America

ArtículoDe 60 a 60 días hábilesDe 60 a 60 días hábiles
Primer artículoEUR 60,00EUR 75,00
Los plazos de entrega los establecen los vendedores y varían según el transportista y la ubicación. Los pedidos que pasan por la aduana pueden sufrir retrasos y los compradores son responsables de los aranceles o tarifas asociadas. Los vendedores pueden ponerse en contacto con usted en relación con cargos adicionales para cubrir cualquier aumento en los costes de envío de los artículos.

Métodos de pago

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Cheque
  • PayPal

Descripción de la tienda

Impressum Thorsten Retsch Buchversand Mimpf2000 Oberölschnitz 16 95517 Emtmannsberg Deutschland Telefon: 09209-2023188 Email: mimpf2000@online.de USt-ID-Nr.: DE 235096871 Wir führen gebrauchte Bücher aus allen Sparten der Literatur

Especialidad

Modernes Antiquariat - Bücher von 1960 bis heute

Información empresarial del vendedor

buchversandmimpf2000

Alemania

Impressum

Gesetzliche Anbieterkennung:

Thorsten Retsch
Buchversand Mimpf2000
Oberölschnitz 16
95517 Emtmannsberg
Deutschland
Telefon: 092092023188
E-Mail: order@buchversandmimpf2000.de
USt-IdNr.: DE 235096871

Alternative Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.