Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2015, 2015

3659706752 / 9783659706752

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The aim of this book is to highlight and illustrate selected quantitative techniques for estimating financial risk. The first module in risk assessment is concerned with the risk measure used, whereas the second module is based on the risk estimation technique. The process of risk assessment involves the Value at Risk, popularly known as VaR with some corresponding risk estimators; Expected Shortfall (ES), the Extreme Value Theory (EVT) and the Generalized Pareto Distribution (GPD). The quality of the risk estimation approach with its corresponding techniques studied shall be tested for with real data. Numerical results and programming code shall be provided for the comparative estimators by the R statistical software.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 52 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783659706752

Título
Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk
Autor
Kofi Nyamekye
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2015
Año de publicación
2015
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3659706752
ISBN 13
9783659706752
Peso del artículo
96 gramos
Dimensiones
220x150x4 mm

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